PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с DXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 26.01%/yr for DXJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.74%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.92%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
-0.20%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
53.35%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и DXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-15.20%

Correlation

The correlation between ESPO and DXJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.48

Сравнение распределения секторов ESPO и DXJ

Секторы
ESPO
DXJ

Коммуникационные услуги

78.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

13.8%
15.6%

Технологии

8.2%
12.9%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
DXJ
15.6%

Технологии

ESPO
8.2%
DXJ
12.9%

Сырьевые материалы

ESPO

-

DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

DXJ
4.7%

Энергетика

ESPO

-

DXJ
1.7%

Финансовые услуги

ESPO

-

DXJ
18.3%

Здравоохранение

ESPO

-

DXJ
6.8%

Промышленность

ESPO

-

DXJ
27.4%

Недвижимость

ESPO

-

DXJ

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

ESPO vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPODXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
3.02

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
4.04

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.54

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

4.88

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

18.93

-19.87

ESPO vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и DXJ

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPODXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-49.63%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-10.98%

-16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-22.19%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-22.19%

-26.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-1.34%

-25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-14.32%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

2.83%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и DXJ

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 4.42% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPODXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.64%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

13.56%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

17.73%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

19.02%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

20.17%

+5.54%

Сравнение комиссий ESPO и DXJ

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и DXJ

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности DXJ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and DXJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.64%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.01% vs 5.49% for ESPO. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.01% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.09% for DXJ.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DXJ is Japan Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор