PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с EWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.14%/yr vs 7.53%/yr for EWZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGT charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности VGT и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 25.14% против 7.53% соответственно.

VGT

1 день
1.71%
1 месяц
4.28%
С начала года
24.57%
6 месяцев
21.33%
1 год
50.38%
3 года*
31.24%
5 лет*
20.82%
10 лет*
25.14%

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.57%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between VGT and EWZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.48

The correlation between VGT and EWZ shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и EWZ

Секторы
VGT
EWZ

Технологии

98.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.2%

Финансовые услуги

0.5%
32.7%

Промышленность

0.4%
10.9%

Энергетика

0.3%
18.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.5%

Сырьевые материалы

0.0%
13.7%

Здравоохранение

0.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

12.9%

Технологии

VGT
98.5%
EWZ
1.0%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
EWZ
2.2%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
EWZ
32.7%

Промышленность

VGT
0.4%
EWZ
10.9%

Энергетика

VGT
0.3%
EWZ
18.5%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
EWZ
1.5%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
EWZ
13.7%

Здравоохранение

VGT
0.0%
EWZ
2.4%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

EWZ
4.2%

Недвижимость

VGT

-

EWZ

-

Коммунальные услуги

VGT

-

EWZ
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

VGT vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.13

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.61

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.47

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

4.96

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.13

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.14

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.22

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.16

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VGT и EWZ

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-77.25%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-19.27%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-31.36%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-32.24%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-56.99%

+21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-26.15%

+19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-35.95%

+28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.68%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и EWZ

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

7.32%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

20.79%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

25.12%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

27.68%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

34.07%

-9.38%

Сравнение комиссий VGT и EWZ

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и EWZ

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности EWZ в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and EWZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.39%) compared to EWZ (7.32%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.14% vs 7.53% for EWZ. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.14% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while EWZ is Latin America Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.59% for EWZ.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор