PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с ESPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XME returned 21.45%/yr vs 5.88%/yr for ESPO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XME charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности XME и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -14.87%.

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-21.11%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%

Correlation

The correlation between XME and ESPO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.45

Сравнение распределения секторов XME и ESPO

Секторы
XME
ESPO

Сырьевые материалы

75.3%

-

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

78.1%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
ESPO

-

Энергетика

XME
23.4%
ESPO

-

Технологии

XME
2.2%
ESPO
8.2%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
ESPO

-

Промышленность

XME
0.4%
ESPO

-

Коммуникационные услуги

XME

-

ESPO
78.1%

Потребительский циклический сектор

XME

-

ESPO
13.8%

Финансовые услуги

XME

-

ESPO

-

Здравоохранение

XME

-

ESPO

-

Недвижимость

XME

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

XME

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

XME vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.80

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-1.03

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.88

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.54

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

-0.96

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.80

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.62

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XME и ESPO

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-50.99%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-27.81%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-27.81%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-48.33%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-26.99%

+16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.12%

-15.05%

-29.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

15.58%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и ESPO

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

4.84%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

14.65%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

18.85%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

25.11%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

25.74%

+7.17%

Сравнение комиссий XME и ESPO

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и ESPO

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ESPO в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and ESPO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.01%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, XME leads with 21.45% vs 5.88% for ESPO. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.45% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while ESPO is Large Cap Growth Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.55% for ESPO.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор