Сравнение EWM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
EWM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.84% против 18.99% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и QQQ
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
EWM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EWM
QQQ
Сравнение EWM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.07 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.66 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.00 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 7.32 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.07 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EWM и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и QQQ
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и QQQ
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -82.97% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.62% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -35.12% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -35.12% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -7.86% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -32.99% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.44% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.61% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 12.82% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 22.70% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.38% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 22.25% | -5.89% |