PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с IYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с IYH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.88%/yr vs 4.95%/yr for IYH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for IYH.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у IYH с доходностью -1.29%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

IYH

1 день
-0.28%
1 месяц
6.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.28%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и IYH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.29%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%-7.98%

Correlation

The correlation between ESPO and IYH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.44

Over the past year, the correlation between ESPO and IYH has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESPO и IYH

Секторы
ESPO
IYH

Коммуникационные услуги

78.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
IYH

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
IYH

-

Технологии

ESPO
8.2%
IYH

-

Сырьевые материалы

ESPO

-

IYH

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

IYH

-

Энергетика

ESPO

-

IYH

-

Финансовые услуги

ESPO

-

IYH

-

Здравоохранение

ESPO

-

IYH
100.0%

Промышленность

ESPO

-

IYH

-

Недвижимость

ESPO

-

IYH

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

IYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

iShares U.S. Healthcare ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB

Доходность на риск

ESPO vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOIYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.02

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.64

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.44

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

3.45

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа IYH равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOIYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.02

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ESPO и IYH

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и IYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-43.12%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-10.64%

-17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-17.91%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-17.91%

-30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-4.56%

-22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-8.96%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

4.43%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и IYH

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеют волатильность 4.84% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.97%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

10.67%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

15.03%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

14.97%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

16.74%

+9.00%

Сравнение комиссий ESPO и IYH

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и IYH

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IYH в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and IYH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (4.97%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs IYH's -43.12%.

On 5-year performance, ESPO leads with 5.88% vs 4.95% for IYH. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 5.88% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.26% for IYH.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYH is Health & Biotech Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.43% for IYH.

IYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и IYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор