PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с EWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.53%/yr vs 7.53%/yr for EWZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности GNR и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 10.53% против 7.53% соответственно.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between GNR and EWZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.62

The correlation between GNR and EWZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и EWZ

Секторы
GNR
EWZ

Сырьевые материалы

50.3%
13.7%

Энергетика

37.6%
18.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.2%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
10.9%

Финансовые услуги

0.0%
32.7%

Здравоохранение

0.0%
2.4%

Коммунальные услуги

0.0%
12.9%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Технологии

-

1.0%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
EWZ
13.7%

Энергетика

GNR
37.6%
EWZ
18.5%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
EWZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
EWZ
4.2%

Недвижимость

GNR
0.8%
EWZ

-

Промышленность

GNR
0.2%
EWZ
10.9%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
EWZ
32.7%

Здравоохранение

GNR
0.0%
EWZ
2.4%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
EWZ
12.9%

Коммуникационные услуги

GNR

-

EWZ
2.2%

Технологии

GNR

-

EWZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

GNR vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNREWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.13

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.61

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.47

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

4.96

+13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNREWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.13

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.16

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GNR и EWZ

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNREWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-77.25%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-19.27%

+11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-31.36%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-32.24%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-56.99%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-26.15%

+21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-35.95%

+21.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.68%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и EWZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.49%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNREWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.32%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

20.79%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

25.12%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

27.68%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

34.07%

-12.17%

Сравнение комиссий GNR и EWZ

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и EWZ

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EWZ в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GNR and EWZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.32%) compared to GNR (5.49%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.53% vs 7.53% for EWZ. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.53% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.56% for GNR.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while EWZ is Latin America Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.59% for EWZ.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор