PortfoliosLab logo
Сравнение VOO с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOO и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
557.49%
737.00%
VOO
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.55

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

VOO:

0.89

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

VOO:

1.13

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.56

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

VOO:

2.28

VUG:

2.19

Индекс Язвы

VOO:

4.60%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

VOO:

19.19%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VOO:

-9.85%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.13% против 14.29% соответственно.


VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOO и VUG

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOO: 0.55
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOO: 0.89
VUG: 0.94
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOO: 1.13
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOO: 0.56
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOO: 2.28
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.57
VOO
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VUG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VOO и VUG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.85%
-11.95%
VOO
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VUG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 13.96%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
16.76%
VOO
VUG