PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.57%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLY charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности XLY и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.57% против 17.80% соответственно.

XLY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.63%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.57%

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-3.17%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between XLY and VOOG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between XLY and VOOG shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLY и VOOG

Секторы
XLY
VOOG

Потребительский циклический сектор

97.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
18.0%

Технологии

0.9%
49.4%

Промышленность

0.1%
6.2%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.8%

Здравоохранение

-

5.8%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

XLY
97.6%
VOOG
9.4%

Коммуникационные услуги

XLY
1.3%
VOOG
18.0%

Технологии

XLY
0.9%
VOOG
49.4%

Промышленность

XLY
0.1%
VOOG
6.2%

Сырьевые материалы

XLY

-

VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

VOOG
1.0%

Энергетика

XLY

-

VOOG
0.1%

Финансовые услуги

XLY

-

VOOG
8.8%

Здравоохранение

XLY

-

VOOG
5.8%

Недвижимость

XLY

-

VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

XLY

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

XLY vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.79

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.41

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.13

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

8.74

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.79

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.89

-0.47

Просадки

Сравнение просадок XLY и VOOG

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-32.73%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-13.71%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-22.18%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-32.73%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-32.73%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.28%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.97%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.33%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и VOOG

Текущая волатильность для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что XLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.61%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.04%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.31%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

21.25%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

20.77%

+1.29%

Сравнение комиссий XLY и VOOG

XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и VOOG

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and VOOG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to XLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 12.57% for XLY. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

XLY has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.45% for VOOG.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VOOG is S&P 500. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор