PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.74%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PPA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции PPA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.74% против 22.01% соответственно.

PPA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.55%
С начала года
9.32%
6 месяцев
6.95%
1 год
25.86%
3 года*
28.61%
5 лет*
18.19%
10 лет*
17.74%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		9.32%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between PPA and QQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.66

The correlation between PPA and QQQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPA и QQQ

Секторы
PPA
QQQ

Промышленность

90.6%
2.6%

Технологии

9.2%
58.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
14.3%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

PPA
90.6%
QQQ
2.6%

Технологии

PPA
9.2%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
QQQ
14.3%

Финансовые услуги

PPA
0.1%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

PPA

-

QQQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

PPA

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

QQQ
6.4%

Энергетика

PPA

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

PPA

-

QQQ
3.7%

Недвижимость

PPA

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

PPA

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

PPA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.81

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.41

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.71

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

10.01

-4.78

PPA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPA и QQQ

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-82.97%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.96%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-22.77%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-35.12%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-35.12%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-4.66%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-32.72%

+23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.23%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 8.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

9.17%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

14.54%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

17.95%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

22.69%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.41%

-1.68%

Сравнение комиссий PPA и QQQ

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и QQQ

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.37%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PPA and QQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to PPA (8.30%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs 17.74% for PPA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs 17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.37% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while QQQ is Nasdaq-100. PPA tracks SPADE Defense Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор