PortfoliosLab logo
Сравнение PPA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PPA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
869.39%
1,319.14%
PPA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

0.96

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

PPA:

1.44

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

PPA:

1.20

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.31

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

PPA:

4.63

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

PPA:

4.31%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

PPA:

20.68%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PPA:

-3.48%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции PPA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.75% против 16.64% соответственно.


PPA

С начала года

4.45%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

3.02%

1 год

20.04%

5 лет

19.05%

10 лет

13.75%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и QQQ

PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PPA: 0.96
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPA: 1.44
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PPA: 1.20
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PPA: 1.31
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PPA: 4.63
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.47
PPA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и QQQ

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PPA и QQQ

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.48%
-12.28%
PPA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 13.63%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.63%
16.86%
PPA
QQQ