PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с ESPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWZ returned 3.87%/yr vs 5.88%/yr for ESPO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -14.87%.

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.76%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%

Correlation

The correlation between EWZ and ESPO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.38

Сравнение распределения секторов EWZ и ESPO

Секторы
EWZ
ESPO

Финансовые услуги

32.7%

-

Энергетика

18.5%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммунальные услуги

12.9%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
78.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%
13.8%

Технологии

1.0%
8.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
ESPO

-

Энергетика

EWZ
18.5%
ESPO

-

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
ESPO

-

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
ESPO

-

Промышленность

EWZ
10.9%
ESPO

-

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
ESPO

-

Здравоохранение

EWZ
2.4%
ESPO

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
ESPO
78.1%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
ESPO
13.8%

Технологии

EWZ
1.0%
ESPO
8.2%

Недвижимость

EWZ

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

EWZ vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.80

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-1.03

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.88

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.54

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

-0.96

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.80

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.62

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EWZ и ESPO

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-50.99%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-27.81%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-27.81%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-48.33%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-26.99%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-15.05%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

15.58%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и ESPO

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.84%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

14.65%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

18.85%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

25.11%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

25.74%

+8.33%

Сравнение комиссий EWZ и ESPO

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и ESPO

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ESPO в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and ESPO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.32%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, ESPO leads with 5.88% vs 3.87% for EWZ. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 5.88% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.46% for ESPO.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.55% for ESPO.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор