PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с VOO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.88%/yr vs 13.49%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.72%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-10.33%

Correlation

The correlation between ESPO and VOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.69

The correlation between ESPO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и VOO

Секторы
ESPO
VOO

Коммуникационные услуги

78.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.2%

Технологии

8.2%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
VOO
10.2%

Технологии

ESPO
8.2%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

ESPO

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

VOO
4.9%

Энергетика

ESPO

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

ESPO

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

ESPO

-

VOO
8.5%

Промышленность

ESPO

-

VOO
8.3%

Недвижимость

ESPO

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

ESPO

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ESPO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.08

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
2.80

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.81

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

12.97

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.08

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.88

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ESPO и VOO

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-33.99%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-8.90%

-18.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-18.69%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-24.52%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-2.66%

-24.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-3.69%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

1.92%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и VOO

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.73%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

9.31%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

12.08%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

16.85%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

18.03%

+7.71%

Сравнение комиссий ESPO и VOO

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и VOO

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and VOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPO has higher volatility (4.84%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.49% vs 5.88% for ESPO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.49% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.05% for VOO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор