PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIG с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VIG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.29% против 21.51% соответственно.

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VIG и VGT

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VIG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.67

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.88

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

5.77

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между VIG и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VGT

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VIG и VGT

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VIGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-54.63%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-16.40%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-35.07%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.07%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-11.66%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-8.00%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.35%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.03%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

16.35%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

27.27%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

25.06%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

24.48%

-8.44%