PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с EWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.33%/yr vs 2.62%/yr for EWM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDV и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 10.33% против 2.62% соответственно.

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%

EWM

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.09%
3 года*
14.69%
5 лет*
4.38%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		1.72%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between IDV and EWM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.62

The correlation between IDV and EWM shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDV и EWM

Секторы
IDV
EWM

Финансовые услуги

30.1%
46.6%

Энергетика

15.6%
3.9%

Коммунальные услуги

11.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.3%

Промышленность

6.7%
11.1%

Сырьевые материалы

5.8%
8.9%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%

-

Здравоохранение

-

3.8%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
EWM
46.6%

Энергетика

IDV
15.6%
EWM
3.9%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
EWM
10.8%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
EWM
6.6%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
EWM
1.1%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
EWM
7.3%

Промышленность

IDV
6.7%
EWM
11.1%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
EWM
8.9%

Недвижимость

IDV
2.4%
EWM

-

Технологии

IDV
0.9%
EWM

-

Здравоохранение

IDV

-

EWM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO

Доходность на риск

IDV vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.37

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.93

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.25

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

7.15

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа EWM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.37

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.16

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.07

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IDV и EWM

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-89.19%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.51%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-21.31%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-22.76%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-43.81%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-10.11%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-31.82%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.68%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и EWM

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.44%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.91%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

14.05%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

13.71%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.28%

+1.66%

Сравнение комиссий IDV и EWM

И IDV, и EWM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и EWM

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EWM в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.35%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and EWM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (3.91%) compared to EWM (3.44%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.33% vs 2.62% for EWM. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.33% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV and EWM have the same expense ratio: 0.49% per year.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.35% for EWM.

IDV is categorized as Global Equities, while EWM is Asia Pacific Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while EWM tracks MSCI Malaysia Index.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор