PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с GNR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 10.53%/yr for GNR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 17.80% против 10.53% соответственно.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between VOOG and GNR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VOOG and GNR has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOOG и GNR

Секторы
VOOG
GNR

Технологии

49.4%

-

Коммуникационные услуги

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.3%

Финансовые услуги

8.8%
0.0%

Промышленность

6.2%
0.2%

Здравоохранение

5.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.6%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Коммунальные услуги

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

0.4%
50.3%

Энергетика

0.1%
37.6%

Технологии

VOOG
49.4%
GNR

-

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
GNR

-

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
GNR
6.3%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
GNR
0.0%

Промышленность

VOOG
6.2%
GNR
0.2%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
GNR
0.0%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
GNR
4.6%

Недвижимость

VOOG
0.6%
GNR
0.8%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
GNR
0.0%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
GNR
50.3%

Энергетика

VOOG
0.1%
GNR
37.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

VOOG vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.23

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.86

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.72

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

18.00

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.23

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.25

+0.64

Просадки

Сравнение просадок VOOG и GNR

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-51.37%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-7.97%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-21.15%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.66%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-48.59%

+15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.04%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-14.94%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.08%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и GNR

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеют волатильность 5.61% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.49%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.73%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.88%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

20.30%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

21.90%

-1.13%

Сравнение комиссий VOOG и GNR

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и GNR

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GNR в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and GNR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to GNR (5.49%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 10.53% for GNR. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while GNR is Commodity Producers Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор