PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 20.76%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности COPX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 20.76% против 17.80% соответственно.

COPX

1 день
0.81%
1 месяц
-5.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
23.36%
1 год
93.73%
3 года*
32.33%
5 лет*
18.13%
10 лет*
20.76%

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		13.23%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between COPX and VOOG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.52

The correlation between COPX and VOOG shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPX и VOOG

Секторы
COPX
VOOG

Сырьевые материалы

96.3%
0.4%

Промышленность

3.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.8%

Здравоохранение

-

5.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
VOOG
0.4%

Промышленность

COPX
3.7%
VOOG
6.2%

Коммуникационные услуги

COPX

-

VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

VOOG
1.0%

Энергетика

COPX

-

VOOG
0.1%

Финансовые услуги

COPX

-

VOOG
8.8%

Здравоохранение

COPX

-

VOOG
5.8%

Недвижимость

COPX

-

VOOG
0.6%

Технологии

COPX

-

VOOG
49.4%

Коммунальные услуги

COPX

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

COPX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.79

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.41

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.13

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

8.74

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.79

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.89

-0.72

Просадки

Сравнение просадок COPX и VOOG

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-32.73%

-50.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-13.71%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-22.18%

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-32.73%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-32.73%

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-4.28%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-4.97%

-34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

3.33%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и VOOG

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

5.61%

+12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

13.04%

+24.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

16.31%

+26.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

21.25%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

20.77%

+14.91%

Сравнение комиссий COPX и VOOG

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и VOOG

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.36%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

COPX and VOOG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (18.19%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.76% vs 17.80% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.76% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.45% for VOOG.

COPX is categorized as Materials, while VOOG is S&P 500. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.07% for VOOG.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор