PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с VUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.54%/yr vs 18.10%/yr for VUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VIG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.54% против 18.10% соответственно.

VIG

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.54%

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.42%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VIG and VUG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VIG and VUG has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIG и VUG

Секторы
VIG
VUG

Технологии

29.0%
53.5%

Финансовые услуги

19.9%
4.3%

Здравоохранение

16.6%
4.6%

Промышленность

11.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
12.2%

Сырьевые материалы

3.3%
0.6%

Энергетика

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
17.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

VIG
29.0%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

VIG
19.9%
VUG
4.3%

Здравоохранение

VIG
16.6%
VUG
4.6%

Промышленность

VIG
11.3%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

VIG
9.3%
VUG
1.5%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.4%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

VIG
3.3%
VUG
0.6%

Энергетика

VIG
3.2%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

VIG
2.9%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
VUG
17.3%

Недвижимость

VIG

-

VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VIG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.97

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.40

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.99

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

3.34

+5.94

VIG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и VUG

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-50.68%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-16.53%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-22.85%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-35.61%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-35.61%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-8.02%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.09%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.89%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.81%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

13.40%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

16.85%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

22.39%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

21.50%

-5.47%

Сравнение комиссий VIG и VUG

VIG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и VUG

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VIG and VUG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.81%) compared to VIG (2.78%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.10% vs 13.54% for VIG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.10% return vs 13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VIG.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.40% for VUG.

VIG is categorized as Dividend, while VUG is Large Cap Growth Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.03% for VUG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор