PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.53%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности GNR и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.53% против 18.23% соответственно.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between GNR and DXJ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2010 г.

0.54

The correlation between GNR and DXJ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и DXJ

Секторы
GNR
DXJ

Сырьевые материалы

50.3%
8.5%

Энергетика

37.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
27.4%

Финансовые услуги

0.0%
18.3%

Здравоохранение

0.0%
6.8%

Коммунальные услуги

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Технологии

-

12.9%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
DXJ
8.5%

Энергетика

GNR
37.6%
DXJ
1.7%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
DXJ
4.7%

Недвижимость

GNR
0.8%
DXJ

-

Промышленность

GNR
0.2%
DXJ
27.4%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
DXJ
18.3%

Здравоохранение

GNR
0.0%
DXJ
6.8%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
DXJ
0.1%

Коммуникационные услуги

GNR

-

DXJ
2.7%

Технологии

GNR

-

DXJ
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

GNR vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.94

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.96

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.70

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

18.34

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.37

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GNR и DXJ

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-49.63%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-10.98%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-22.19%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-22.19%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-39.14%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.06%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-14.33%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.81%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и DXJ

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.19%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

13.33%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.58%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

19.00%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.19%

+1.71%

Сравнение комиссий GNR и DXJ

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и DXJ

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GNR and DXJ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.49%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 10.53% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.10% for DXJ.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while DXJ is Japan Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор