PortfoliosLab logo
Сравнение IHI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IHI и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IHI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
658.22%
557.08%
IHI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IHI:

0.43

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IHI:

0.70

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IHI:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IHI:

0.43

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IHI:

1.83

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IHI:

4.22%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IHI:

18.13%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IHI:

-49.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IHI:

-9.83%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHI имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции VOO немного отстают с 12.07%.


IHI

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.18%

1 год

8.20%

5 лет

7.13%

10 лет

12.11%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IHI и VOO

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHI: 0.43%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IHI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IHI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IHI: 0.43
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IHI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IHI: 0.70
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IHI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IHI: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IHI: 0.43
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IHI, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IHI: 1.83
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.54
IHI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и VOO

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IHI и VOO

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-9.90%
IHI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и VOO

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 12.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
13.96%
IHI
VOO