PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 14.11%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности GDX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 14.11% против 13.40% соответственно.

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between GDX and MOAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.18

The correlation between GDX and MOAT shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и MOAT

Секторы
GDX
MOAT

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.7%

Здравоохранение

-

16.0%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

32.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

GDX

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

MOAT
17.5%

Энергетика

GDX

-

MOAT

-

Финансовые услуги

GDX

-

MOAT
6.7%

Здравоохранение

GDX

-

MOAT
16.0%

Промышленность

GDX

-

MOAT
13.5%

Недвижимость

GDX

-

MOAT
0.8%

Технологии

GDX

-

MOAT
32.8%

Коммунальные услуги

GDX

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

GDX vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.12

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.69

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.25

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

3.90

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.78

-0.65

Просадки

Сравнение просадок GDX и MOAT

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-33.31%

-47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-12.43%

-18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-21.44%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-23.96%

-22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-33.31%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.41%

-3.88%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-3.83%

-36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

3.98%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и MOAT

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

3.86%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

9.88%

+27.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

13.85%

+31.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

18.18%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

18.68%

+18.49%

Сравнение комиссий GDX и MOAT

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и MOAT

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GDX and MOAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, GDX leads with 14.11% vs 13.40% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 14.11% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.73% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while MOAT is Large Cap Blend Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.47% for MOAT.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор