Сравнение GDX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
GDX и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 18.07% против 13.46% соответственно.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и MOAT
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
GDX vs. MOAT — Ранг доходности на риск
GDX
MOAT
Сравнение GDX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.59 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.98 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.83 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 3.12 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.59 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между GDX и MOAT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и MOAT
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и MOAT
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -33.31% | -47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -13.30% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -23.96% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -33.31% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -10.42% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -3.80% | -36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 3.55% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и MOAT
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 4.78% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 10.10% | +28.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 19.76% | +26.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 18.09% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 18.71% | +18.75% |