PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с EWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 7.53%/yr for EWZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 17.80% против 7.53% соответственно.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between VOOG and EWZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.45

The correlation between VOOG and EWZ shifts across timeframes, from 0.35 (5 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и EWZ

Секторы
VOOG
EWZ

Технологии

49.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

18.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.5%

Финансовые услуги

8.8%
32.7%

Промышленность

6.2%
10.9%

Здравоохранение

5.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.2%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%
12.9%

Сырьевые материалы

0.4%
13.7%

Энергетика

0.1%
18.5%

Технологии

VOOG
49.4%
EWZ
1.0%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
EWZ
2.2%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
EWZ
1.5%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
EWZ
32.7%

Промышленность

VOOG
6.2%
EWZ
10.9%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
EWZ
2.4%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
EWZ
4.2%

Недвижимость

VOOG
0.6%
EWZ

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
EWZ
12.9%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
EWZ
13.7%

Энергетика

VOOG
0.1%
EWZ
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

VOOG vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.13

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.61

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.47

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

4.96

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.16

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VOOG и EWZ

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-77.25%

+44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-19.27%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-31.36%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-32.24%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-56.99%

+24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-26.15%

+21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-35.95%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.68%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и EWZ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.61%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.32%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

20.79%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

25.12%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

27.68%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

34.07%

-13.30%

Сравнение комиссий VOOG и EWZ

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и EWZ

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EWZ в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and EWZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.32%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 7.53% for EWZ. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while EWZ is Latin America Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.59% for EWZ.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор