PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с EWY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 20.76%/yr vs 15.79%/yr for EWY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности COPX и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 90.95%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 20.76% против 15.79% соответственно.

COPX

1 день
0.81%
1 месяц
-5.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
23.36%
1 год
93.73%
3 года*
32.33%
5 лет*
18.13%
10 лет*
20.76%

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		13.23%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between COPX and EWY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.61

The correlation between COPX and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и EWY

Секторы
COPX
EWY

Сырьевые материалы

96.3%
2.0%

Промышленность

3.7%
20.4%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
EWY
2.0%

Промышленность

COPX
3.7%
EWY
20.4%

Коммуникационные услуги

COPX

-

EWY
2.9%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

EWY
5.7%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

EWY
1.7%

Энергетика

COPX

-

EWY
1.4%

Финансовые услуги

COPX

-

EWY
9.6%

Здравоохранение

COPX

-

EWY
3.5%

Недвижимость

COPX

-

EWY

-

Технологии

COPX

-

EWY
52.4%

Коммунальные услуги

COPX

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

COPX vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
4.23

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.98

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.58

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

8.26

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

29.84

-19.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

4.23

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.31

-0.14

Просадки

Сравнение просадок COPX и EWY

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-74.14%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-23.08%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-27.36%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-48.55%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-49.73%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-14.33%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-20.12%

-19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

6.38%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и EWY

Текущая волатильность для Global X Copper Miners ETF (COPX) составляет 18.19%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что COPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

25.98%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

41.23%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

45.13%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

29.70%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

27.83%

+7.85%

Сравнение комиссий COPX и EWY

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и EWY

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности EWY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.36%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

COPX and EWY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to COPX (18.19%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.76% vs 15.79% for EWY. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 18.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.76% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.10% for EWY.

COPX is categorized as Materials, while EWY is Asia Pacific Equities. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор