PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с VIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 20.76%/yr vs 13.05%/yr for VIG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности COPX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 20.76% против 13.05% соответственно.

COPX

1 день
0.81%
1 месяц
-5.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
23.36%
1 год
93.73%
3 года*
32.33%
5 лет*
18.13%
10 лет*
20.76%

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		13.23%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between COPX and VIG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.54

The correlation between COPX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и VIG

Секторы
COPX
VIG

Сырьевые материалы

96.3%
3.5%

Промышленность

3.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

16.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
VIG
3.5%

Промышленность

COPX
3.7%
VIG
11.8%

Коммуникационные услуги

COPX

-

VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

VIG
10.1%

Энергетика

COPX

-

VIG
3.5%

Финансовые услуги

COPX

-

VIG
20.6%

Здравоохранение

COPX

-

VIG
16.5%

Недвижимость

COPX

-

VIG

-

Технологии

COPX

-

VIG
26.2%

Коммунальные услуги

COPX

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

COPX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.82

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.65

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.33

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

9.37

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.82

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.60

-0.43

Просадки

Сравнение просадок COPX и VIG

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-46.81%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-7.91%

-19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-14.95%

-24.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-20.39%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-31.72%

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-1.34%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-5.51%

-33.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

1.96%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и VIG

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

2.42%

+15.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

7.68%

+29.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

10.10%

+32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

14.24%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

16.06%

+19.62%

Сравнение комиссий COPX и VIG

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и VIG

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.36%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

COPX and VIG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (18.19%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.76% vs 13.05% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.76% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.48% for VIG.

COPX is categorized as Materials, while VIG is Dividend. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.04% for VIG.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор