PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с EWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 15.79%/yr vs 7.53%/yr for EWZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWY и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 90.95%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 15.79% против 7.53% соответственно.

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between EWY and EWZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2000 г.

0.51

The correlation between EWY and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и EWZ

Секторы
EWY
EWZ

Технологии

52.4%
1.0%

Промышленность

20.4%
10.9%

Финансовые услуги

9.6%
32.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.5%

Здравоохранение

3.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.2%

Энергетика

1.4%
18.5%

Коммунальные услуги

0.4%
12.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
EWZ
1.0%

Промышленность

EWY
20.4%
EWZ
10.9%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
EWZ
32.7%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
EWZ
1.5%

Здравоохранение

EWY
3.5%
EWZ
2.4%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
EWZ
2.2%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
EWZ
13.7%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
EWZ
4.2%

Энергетика

EWY
1.4%
EWZ
18.5%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
EWZ
12.9%

Недвижимость

EWY

-

EWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

EWY vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.13

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.61

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.20

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

1.47

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.84

4.96

+24.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.13

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EWY и EWZ

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-77.25%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-19.27%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-31.36%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-32.24%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-56.99%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-26.15%

+11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-35.95%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

5.68%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EWZ

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.98% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.98%

7.32%

+18.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

20.79%

+20.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

25.12%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

27.68%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

34.07%

-6.24%

Сравнение комиссий EWY и EWZ

И EWY, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EWZ

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EWZ в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWY and EWZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to EWZ (7.32%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWY leads with 15.79% vs 7.53% for EWZ. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 15.79% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY and EWZ have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.10% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while EWZ is Latin America Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор