PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с EWY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 17.62%/yr for EWY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 90.95%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%7.80%

Correlation

The correlation between EMXC and EWY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.82

The correlation between EMXC and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и EWY

Секторы
EMXC
EWY

Технологии

45.0%
52.4%

Финансовые услуги

19.6%
9.6%

Промышленность

8.3%
20.4%

Сырьевые материалы

6.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
5.7%

Энергетика

4.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Здравоохранение

2.2%
3.5%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMXC
45.0%
EWY
52.4%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
EWY
9.6%

Промышленность

EMXC
8.3%
EWY
20.4%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
EWY
2.0%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
EWY
5.7%

Энергетика

EMXC
4.2%
EWY
1.4%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
EWY
2.9%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
EWY
1.7%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
EWY
0.4%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
EWY
3.5%

Недвижимость

EMXC
1.0%
EWY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

EMXC vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
4.23

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.98

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.58

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

8.26

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

29.84

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

4.23

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EWY

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-74.14%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-23.08%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-27.36%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-48.55%

+19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-14.33%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-20.12%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

6.38%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 12.57%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

25.98%

-13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

41.23%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

45.13%

-21.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

29.70%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

27.83%

-7.84%

Сравнение комиссий EMXC и EWY

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EWY

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности EWY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and EWY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to EMXC (12.57%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs EWY's -74.14%.

On 5-year performance, EWY leads with 17.62% vs 11.46% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWY has performed better with a 17.62% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.10% for EWY.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор