PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с LVHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNR returned 9.11%/yr vs 15.67%/yr for LVHI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GNR и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.45%.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between GNR and LVHI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.58

The correlation between GNR and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и LVHI

Секторы
GNR
LVHI

Сырьевые материалы

50.3%
6.1%

Энергетика

37.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.7%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Промышленность

0.2%
13.4%

Финансовые услуги

0.0%
23.6%

Здравоохранение

0.0%
7.4%

Коммунальные услуги

0.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Технологии

-

0.1%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
LVHI
6.1%

Энергетика

GNR
37.6%
LVHI
17.4%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
LVHI
8.7%

Недвижимость

GNR
0.8%
LVHI
1.9%

Промышленность

GNR
0.2%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
LVHI
23.6%

Здравоохранение

GNR
0.0%
LVHI
7.4%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
LVHI
10.4%

Коммуникационные услуги

GNR

-

LVHI
5.8%

Технологии

GNR

-

LVHI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

GNR vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.10

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.24

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.84

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

19.99

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.10

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.42

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.81

-0.56

Просадки

Сравнение просадок GNR и LVHI

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-32.31%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.08%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-11.99%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-11.99%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-1.79%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-3.52%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.47%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и LVHI

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.35%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

7.58%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

9.50%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

11.07%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

13.76%

+8.14%

Сравнение комиссий GNR и LVHI

И GNR, и LVHI имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и LVHI

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности LVHI в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNR and LVHI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.49%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.67% vs 9.11% for GNR. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.67% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR and LVHI have the same expense ratio: 0.40% per year.

LVHI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.56% for GNR.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор