PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с XME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.79%/yr vs 19.09%/yr for XME. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности IHI и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 8.79% против 19.09% соответственно.

IHI

1 день
-0.44%
1 месяц
1.73%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-19.39%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
8.79%

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.71%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between IHI and XME is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.45

Over the past year, the correlation between IHI and XME has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IHI и XME

Секторы
IHI
XME

Здравоохранение

100.0%

-

Промышленность

0.2%
0.4%

Сырьевые материалы

-

75.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

23.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
XME

-

Промышленность

IHI
0.2%
XME
0.4%

Сырьевые материалы

IHI

-

XME
75.3%

Коммуникационные услуги

IHI

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

XME
0.8%

Энергетика

IHI

-

XME
23.4%

Финансовые услуги

IHI

-

XME

-

Недвижимость

IHI

-

XME

-

Технологии

IHI

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

IHI

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

IHI vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.40

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.85

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.78

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

9.55

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.40

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.66

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IHI и XME

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-85.89%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-22.60%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-30.47%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-37.27%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-61.69%

+28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.19%

-10.72%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-44.12%

+35.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

8.92%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и XME

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 7.01%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

14.01%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

27.83%

-14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

35.60%

-18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

32.72%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

32.91%

-13.11%

Сравнение комиссий IHI и XME

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и XME

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IHI and XME have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.01%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 19.09% vs 8.79% for IHI. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.09% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IHI.

IHI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.32% for XME.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while XME is Materials. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор