Сравнение XME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XME и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.75% против 14.14% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и VOO
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
XME vs. VOO — Ранг доходности на риск
XME
VOO
Сравнение XME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.01 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.53 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.55 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 7.31 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.01 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между XME и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и VOO
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XME и VOO
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -33.99% | -51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -11.98% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -24.52% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -33.99% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -5.55% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -3.72% | -40.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 2.55% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и VOO
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 5.34% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 9.47% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 18.11% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 16.82% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 17.99% | +14.98% |