PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с IYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с IYH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index while IYH tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.79%/yr vs 9.38%/yr for IYH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.43% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IHI и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у IYH с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.38% соответственно.

IHI

1 день
-0.44%
1 месяц
1.73%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-19.39%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
8.79%

IYH

1 день
-0.28%
1 месяц
6.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.28%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и IYH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.71%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.29%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%

Correlation

The correlation between IHI and IYH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.83

The correlation between IHI and IYH shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHI и IYH

Секторы
IHI
IYH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
IYH
100.0%

Промышленность

IHI
0.2%
IYH

-

Сырьевые материалы

IHI

-

IYH

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

IYH

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

IYH

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

IYH

-

Энергетика

IHI

-

IYH

-

Финансовые услуги

IHI

-

IYH

-

Недвижимость

IHI

-

IYH

-

Технологии

IHI

-

IYH

-

Коммунальные услуги

IHI

-

IYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares U.S. Healthcare ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB

Доходность на риск

IHI vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIIYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.02

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.64

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.44

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

3.45

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа IYH равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIIYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.02

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IHI и IYH

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-43.12%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-10.64%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-17.91%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-17.91%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-28.40%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.19%

-4.56%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-8.96%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

4.43%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и IYH

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.97%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.67%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

15.03%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

14.97%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

16.74%

+3.06%

Сравнение комиссий IHI и IYH

И IHI, и IYH имеют комиссию равную 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и IYH

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IYH в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IHI and IYH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.01%) compared to IYH (4.97%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs IYH's -43.12%.

On 10-year performance, IYH leads with 9.38% vs 8.79% for IHI. Both ETFs have the same 0.43% expense ratio. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYH has performed better with a 9.38% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI and IYH have the same expense ratio: 0.43% per year.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.45% for IHI.

IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index.

IYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и IYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор