Сравнение QQQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ (QQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QQQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQ или VOO.
Основные характеристики
QQQ | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.77% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 45.81% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | 12.81% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 20.75% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 18.73% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 16.07% | 11.59% |
Макс. просадка | -82.98% | -33.99% |
Current Drawdown | -0.35% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и VOO
С начала года, QQQ показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.73% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий QQQ и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 2.80 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и VOO
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и VOO
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QQQ и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и VOO
Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.