PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQVOO
Дох-ть с нач. г.8.77%10.42%
Дох-ть за 1 год45.81%34.26%
Дох-ть за 3 года12.81%11.43%
Дох-ть за 5 лет20.75%15.04%
Дох-ть за 10 лет18.73%13.04%
Коэф-т Шарпа2.802.94
Дневная вол-ть16.07%11.59%
Макс. просадка-82.98%-33.99%
Current Drawdown-0.35%-0.12%

Корреляция

0.90
-1.001.00

Корреляция между QQQ и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и VOO

С начала года, QQQ показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.73% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
986.79%
515.91%
QQQ
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco QQQ

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий QQQ и VOO

QQQ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QQQ
Invesco QQQ
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
2.80
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа QQQ и VOO

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QQQ и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.80
2.94
QQQ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и VOO

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и VOO

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QQQ и VOO


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.35%
-0.12%
QQQ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и VOO

Invesco QQQ (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.40%
2.90%
QQQ
VOO