Сравнение EWZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EWZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность -20.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.04% против 13.18% соответственно.
EWZ
-20.46%
-4.20%
-9.24%
-14.71%
-2.78%
-0.04%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| EWZ | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.15 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 12.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.16% | 12.19% |
| Макс. просадка | -77.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | -46.55% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и VOO
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EWZ и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и VOO
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.93% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% | 3.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и VOO
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и VOO
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.