Сравнение EWZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EWZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или VOO.
Основные характеристики
| EWZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.18% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 19.17% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.20% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.28% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.20% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 22.42% | 11.60% |
| Макс. просадка | -77.27% | -33.99% |
| Current Drawdown | -38.98% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между EWZ и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и VOO
С начала года, EWZ показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.20% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и VOO
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и VOO
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 6.23% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.07% | 3.77% | 3.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и VOO
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и VOO
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.