Сравнение EWZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EWZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.07% против 14.14% соответственно.
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и VOO
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EWZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
EWZ
VOO
Сравнение EWZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.01 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.53 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 1.55 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 7.31 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.01 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.83 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и VOO
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и VOO
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -33.99% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -11.98% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -24.52% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -33.99% | -23.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -5.55% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -3.72% | -32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.55% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и VOO
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 5.34% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 9.47% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 18.11% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 16.82% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 17.99% | +16.35% |