PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с IDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 11.70%/yr for IDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 10.84%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%2.44%

Correlation

The correlation between EMXC and IDV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.71

The correlation between EMXC and IDV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXC и IDV

Секторы
EMXC
IDV

Технологии

45.0%
0.9%

Финансовые услуги

19.6%
30.1%

Промышленность

8.3%
6.7%

Сырьевые материалы

6.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.6%

Энергетика

4.2%
15.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.2%

Коммунальные услуги

2.3%
11.8%

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.0%
2.4%

Технологии

EMXC
45.0%
IDV
0.9%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
IDV
30.1%

Промышленность

EMXC
8.3%
IDV
6.7%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
IDV
5.8%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
IDV
9.6%

Энергетика

EMXC
4.2%
IDV
15.6%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
IDV
10.0%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
IDV
7.2%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
IDV
11.8%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
IDV

-

Недвижимость

EMXC
1.0%
IDV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

EMXC vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.63

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.42

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.99

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

15.00

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EMXC и IDV

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-70.14%

+27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-8.52%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-11.86%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-29.19%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-4.08%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-15.39%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.26%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и IDV

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

3.91%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

10.71%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

12.96%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

15.56%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.94%

+2.05%

Сравнение комиссий EMXC и IDV

И EMXC, и IDV имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и IDV

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности IDV в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and IDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs IDV's -70.14%.

On 5-year performance, IDV leads with 11.70% vs 11.46% for EMXC. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 11.70% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC and IDV have the same expense ratio: 0.49% per year.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.13% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while IDV is Global Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор