PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с COLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.38%/yr vs 5.60%/yr for COLO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IYH charges 0.43%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности IYH и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 9.38% против 5.60% соответственно.

IYH

1 день
-0.28%
1 месяц
6.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.28%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.38%

COLO

1 день
-2.57%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.92%
1 год
44.23%
3 года*
31.43%
5 лет*
13.87%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.29%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		11.81%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between IYH and COLO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2009 г.

0.32

The correlation between IYH and COLO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYH и COLO

Секторы
IYH
COLO

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

18.4%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Финансовые услуги

-

39.3%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

17.7%

Здравоохранение

IYH
100.0%
COLO

-

Сырьевые материалы

IYH

-

COLO
18.4%

Коммуникационные услуги

IYH

-

COLO
3.4%

Потребительский циклический сектор

IYH

-

COLO
1.5%

Потребительский защитный сектор

IYH

-

COLO

-

Энергетика

IYH

-

COLO
17.3%

Финансовые услуги

IYH

-

COLO
39.3%

Промышленность

IYH

-

COLO
2.4%

Недвижимость

IYH

-

COLO

-

Технологии

IYH

-

COLO

-

Коммунальные услуги

IYH

-

COLO
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

IYH vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.00

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.77

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.51

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

6.85

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.00

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IYH и COLO

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-78.91%

+35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-17.79%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.35%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-43.86%

+25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-62.75%

+34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-24.10%

+19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-40.31%

+31.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

6.52%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и COLO

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.97%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

11.05%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

19.60%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

22.37%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

23.22%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

25.44%

-8.70%

Сравнение комиссий IYH и COLO

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и COLO

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности COLO в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.72%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYH and COLO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.05%) compared to IYH (4.97%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, IYH leads with 9.38% vs 5.60% for COLO. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYH has performed better with a 9.38% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 1.26% for IYH.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while COLO is Latin America Equities. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор