PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с VIG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.81%/yr vs 13.07%/yr for VIG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 24.81% против 13.07% соответственно.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

VIG

1 день
-1.37%
1 месяц
1.51%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.11%
1 год
18.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.41%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.56%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VGT and VIG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.78

The correlation between VGT and VIG shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и VIG

Секторы
VGT
VIG

Технологии

98.5%
26.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.5%
20.6%

Промышленность

0.4%
11.8%

Энергетика

0.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
4.7%

Сырьевые материалы

0.0%
3.5%

Здравоохранение

0.0%
16.5%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

VGT
98.5%
VIG
26.2%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
VIG
0.5%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
VIG
20.6%

Промышленность

VGT
0.4%
VIG
11.8%

Энергетика

VGT
0.3%
VIG
3.5%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
VIG
4.7%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
VIG
3.5%

Здравоохранение

VGT
0.0%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

VIG
10.1%

Недвижимость

VGT

-

VIG

-

Коммунальные услуги

VGT

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VGT vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.89

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.74

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.41

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

9.72

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.89

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VGT и VIG

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-46.81%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-7.91%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-14.95%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-20.39%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-31.72%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-1.37%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.51%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.96%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VIG

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

2.57%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

7.69%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

10.10%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

14.24%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

16.05%

+8.63%

Сравнение комиссий VGT и VIG

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VIG

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VGT and VIG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.29%) compared to VIG (2.57%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.81% vs 13.07% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.81% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VIG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while VIG is Dividend. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.04% for VIG.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор