PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с PPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.03%/yr vs 17.28%/yr for PPA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.46%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности IXC и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.03% против 17.28% соответственно.

IXC

1 день
1.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.15%
1 год
46.37%
3 года*
17.70%
5 лет*
19.39%
10 лет*
10.03%

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		30.67%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between IXC and PPA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.56

Over the past year, the correlation between IXC and PPA has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXC и PPA

Секторы
IXC
PPA

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

90.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IXC
100.0%
PPA

-

Сырьевые материалы

IXC

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

IXC

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

IXC

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

PPA

-

Финансовые услуги

IXC

-

PPA
0.0%

Здравоохранение

IXC

-

PPA

-

Промышленность

IXC

-

PPA
90.6%

Недвижимость

IXC

-

PPA

-

Технологии

IXC

-

PPA
9.3%

Коммунальные услуги

IXC

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

IXC vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.32

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.94

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

1.84

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

5.29

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.32

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IXC и PPA

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-57.37%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-13.71%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.24%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-18.37%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-43.92%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.50%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-9.18%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.76%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и PPA

iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 6.55% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.71%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

16.11%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

19.23%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

18.53%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

20.66%

+6.19%

Сравнение комиссий IXC и PPA

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и PPA

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.82%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

IXC and PPA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to IXC (6.55%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 10.03% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

IXC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.39% for PPA.

IXC is categorized as Energy Equities, while PPA is Aerospace & Defense. IXC tracks S&P Global Energy Sector Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.58% for PPA.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор