Сравнение DXJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DXJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJ или VOO.
Основные характеристики
| DXJ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.20% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 53.37% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 25.32% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.00% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 11.67% |
| Макс. просадка | -49.63% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.83% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между DXJ и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и VOO
С начала года, DXJ показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.12% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и VOO
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и VOO
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.53% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и VOO
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и VOO
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.