PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.33%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.33% против 15.56% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DXJ and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.65

The correlation between DXJ and VOO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и VOO

Секторы
DXJ
VOO

Промышленность

27.4%
8.3%

Финансовые услуги

18.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
10.2%

Технологии

12.9%
35.7%

Сырьевые материалы

8.5%
1.8%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.3%

Энергетика

1.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

DXJ
27.4%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
VOO
10.2%

Технологии

DXJ
12.9%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
VOO
1.8%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
VOO
11.3%

Энергетика

DXJ
1.7%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

DXJ

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DXJ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.39

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.25

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.16

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

14.73

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.39

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.83

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.89

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DXJ и VOO

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-33.99%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.90%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-18.69%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-24.52%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-33.99%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-3.69%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.91%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и VOO

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.84%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

8.90%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

11.80%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.81%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.01%

+2.17%

Сравнение комиссий DXJ и VOO

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и VOO

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 15.56% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.03% for VOO.

DXJ is categorized as Japan Equities, while VOO is S&P 500. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.03% for VOO.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор