PortfoliosLab logo
Сравнение IYH с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYH и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.66%
1,221.60%
IYH
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.05

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

IYH:

0.03

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

IYH:

1.00

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.05

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

IYH:

-0.12

VGT:

1.44

Индекс Язвы

IYH:

6.24%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

IYH:

14.54%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

IYH:

-12.83%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.82% против 18.48% соответственно.


IYH

С начала года

-1.39%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-1.87%

5 лет

7.35%

10 лет

7.82%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYH и VGT

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYH: -0.05
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино IYH, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYH: 0.03
VGT: 0.72
Коэффициент Омега IYH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYH: 1.00
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара IYH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYH: -0.05
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина IYH, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYH: -0.12
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.38
IYH
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и VGT

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.26%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IYH и VGT

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.83%
-16.71%
IYH
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и VGT

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 9.33%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.33%
19.21%
IYH
VGT