PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.62%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWM charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности EWM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 2.62% против 17.80% соответственно.

EWM

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.09%
3 года*
14.69%
5 лет*
4.38%
10 лет*
2.62%

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		1.72%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between EWM and VOOG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.51

The correlation between EWM and VOOG shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWM и VOOG

Секторы
EWM
VOOG

Финансовые услуги

46.6%
8.8%

Промышленность

11.1%
6.2%

Коммунальные услуги

10.8%
0.4%

Сырьевые материалы

8.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
18.0%

Энергетика

3.9%
0.1%

Здравоохранение

3.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.4%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

49.4%

Финансовые услуги

EWM
46.6%
VOOG
8.8%

Промышленность

EWM
11.1%
VOOG
6.2%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
VOOG
0.4%

Сырьевые материалы

EWM
8.9%
VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
VOOG
1.0%

Коммуникационные услуги

EWM
6.6%
VOOG
18.0%

Энергетика

EWM
3.9%
VOOG
0.1%

Здравоохранение

EWM
3.8%
VOOG
5.8%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
VOOG
9.4%

Недвижимость

EWM

-

VOOG
0.6%

Технологии

EWM

-

VOOG
49.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

EWM vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.79

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.41

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.13

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

8.74

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWM vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.89

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EWM и VOOG

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-32.73%

-56.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-13.71%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-22.18%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-32.73%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-32.73%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-4.28%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-4.97%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.33%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и VOOG

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.61%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.04%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

16.31%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

21.25%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

20.77%

-4.49%

Сравнение комиссий EWM и VOOG

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и VOOG

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.35%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

EWM and VOOG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to EWM (3.44%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 2.62% for EWM. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

EWM has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.45% for VOOG.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while VOOG is S&P 500. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор