PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHD с IDV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

SCHD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHD и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.93%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.28% соответственно.

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%

IDV

1 день
0.30%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.93%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.88%
3 года*
22.73%
5 лет*
12.82%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с IDV:
IDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQIIDV с DVYA

Сравнение комиссий SCHD и IDV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCHD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.89

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.59

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

4.17

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

18.36

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.89

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.21

+0.63

Корреляция

Корреляция между SCHD и IDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и IDV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IDV в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.59%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и IDV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-70.14%

+36.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-10.24%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-29.19%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-42.50%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-4.07%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-15.53%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.44%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и IDV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

6.00%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.93%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.61%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.47%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

17.96%

-1.27%