Сравнение DXJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DXJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DXJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.51% против 18.99% соответственно.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и QQQ
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DXJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DXJ
QQQ
Сравнение DXJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.07 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.66 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.00 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 7.32 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.07 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.59 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и QQQ
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и QQQ
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -82.97% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.62% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -35.12% | +12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -35.12% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.86% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -32.99% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.44% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и QQQ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.61% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 12.82% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 22.70% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 22.38% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 22.25% | -1.74% |