PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.33%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции DXJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 18.33% против 21.94% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between DXJ and QQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.57

The correlation between DXJ and QQQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и QQQ

Секторы
DXJ
QQQ

Промышленность

27.4%
2.8%

Финансовые услуги

18.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

15.6%
12.3%

Технологии

12.9%
53.8%

Сырьевые материалы

8.5%
1.1%

Здравоохранение

6.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.8%

Энергетика

1.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

DXJ
27.4%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
QQQ
12.3%

Технологии

DXJ
12.9%
QQQ
53.8%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
QQQ
1.1%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
QQQ
7.7%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
QQQ
15.8%

Энергетика

DXJ
1.7%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
QQQ
1.4%

Недвижимость

DXJ

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DXJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.64

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.45

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.51

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

13.49

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.64

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.81

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.99

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DXJ и QQQ

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-82.97%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.96%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-22.77%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-35.12%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-35.12%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-32.79%

+18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.11%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и QQQ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.55%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.49%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.10%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.94%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.38%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

22.29%

-2.11%

Сравнение комиссий DXJ и QQQ

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и QQQ

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and QQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 18.33% for DXJ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.38% for QQQ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while QQQ is Nasdaq-100. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.18% for QQQ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор