PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с LVHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOG returned 15.20%/yr vs 15.67%/yr for LVHI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.45%.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between VOOG and LVHI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.47

The correlation between VOOG and LVHI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и LVHI

Секторы
VOOG
LVHI

Технологии

49.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

18.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.3%

Финансовые услуги

8.8%
23.6%

Промышленность

6.2%
13.4%

Здравоохранение

5.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
8.7%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
10.4%

Сырьевые материалы

0.4%
6.1%

Энергетика

0.1%
17.4%

Технологии

VOOG
49.4%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
LVHI
5.3%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
LVHI
23.6%

Промышленность

VOOG
6.2%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
LVHI
8.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
LVHI
1.9%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
LVHI
10.4%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
LVHI
6.1%

Энергетика

VOOG
0.1%
LVHI
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

VOOG vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.10

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
4.24

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.84

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

19.99

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.10

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.42

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VOOG и LVHI

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-32.31%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-6.08%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-11.99%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-11.99%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.79%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.52%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.47%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и LVHI

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.35%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

7.58%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

9.50%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

11.07%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

13.76%

+7.01%

Сравнение комиссий VOOG и LVHI

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и LVHI

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности LVHI в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and LVHI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.67% vs 15.20% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.67% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while LVHI is Volatility Hedged Equity. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор