PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с COLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 5.85%/yr for COLO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 17.80% против 5.85% соответственно.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

COLO

1 день
1.13%
1 месяц
8.01%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.71%
1 год
45.86%
3 года*
31.80%
5 лет*
14.02%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		13.08%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between VOOG and COLO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.40

Сравнение распределения секторов VOOG и COLO

Секторы
VOOG
COLO

Технологии

49.4%

-

Коммуникационные услуги

18.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.5%

Финансовые услуги

8.8%
39.3%

Промышленность

6.2%
2.4%

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%
17.7%

Сырьевые материалы

0.4%
18.4%

Энергетика

0.1%
17.3%

Технологии

VOOG
49.4%
COLO

-

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
COLO
3.4%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
COLO
1.5%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
COLO
39.3%

Промышленность

VOOG
6.2%
COLO
2.4%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
COLO

-

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
COLO

-

Недвижимость

VOOG
0.6%
COLO

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
COLO
17.7%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
COLO
18.4%

Энергетика

VOOG
0.1%
COLO
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

VOOG vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.06

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.84

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.59

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

7.04

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.23

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.22

+0.68

Просадки

Сравнение просадок VOOG и COLO

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-78.91%

+46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-17.79%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-18.35%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-43.86%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-62.75%

+30.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-23.24%

+18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-40.31%

+35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

6.54%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и COLO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.61%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

11.02%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

19.61%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

22.43%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

23.23%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

25.43%

-4.66%

Сравнение комиссий VOOG и COLO

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и COLO

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности COLO в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.64%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and COLO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.02%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.80% vs 5.85% for COLO. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.80% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while COLO is Latin America Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор