PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с PPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.67%/yr vs 17.94%/yr for PPA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.41%.

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between LVHI and PPA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.48

The correlation between LVHI and PPA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и PPA

Секторы
LVHI
PPA

Финансовые услуги

23.6%
0.0%

Энергетика

17.4%

-

Промышленность

13.4%
90.6%

Коммунальные услуги

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

0.1%
9.3%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
PPA
0.0%

Энергетика

LVHI
17.4%
PPA

-

Промышленность

LVHI
13.4%
PPA
90.6%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
PPA

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
PPA

-

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
PPA

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
PPA

-

Недвижимость

LVHI
1.9%
PPA

-

Технологии

LVHI
0.1%
PPA
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

LVHI vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.32

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
1.94

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.84

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

5.29

+14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.32

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LVHI и PPA

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-57.37%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-13.71%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-15.24%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-18.37%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-8.50%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-9.18%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.76%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и PPA

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.35%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

6.71%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

16.11%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

19.23%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

18.53%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

20.66%

-6.90%

Сравнение комиссий LVHI и PPA

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и PPA

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and PPA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs PPA's -57.37%.

On 5-year performance, PPA leads with 17.94% vs 15.67% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 17.94% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

LVHI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.39% for PPA.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while PPA is Aerospace & Defense. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.58% for PPA.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор