PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с XME

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.53%/yr vs 19.09%/yr for XME. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 7.53% против 19.09% соответственно.

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between EWZ and XME is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.59

The correlation between EWZ and XME shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZ и XME

Секторы
EWZ
XME

Финансовые услуги

32.7%

-

Энергетика

18.5%
23.4%

Сырьевые материалы

13.7%
75.3%

Коммунальные услуги

12.9%

-

Промышленность

10.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.8%

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Технологии

1.0%
2.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
XME

-

Энергетика

EWZ
18.5%
XME
23.4%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
XME
75.3%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
XME

-

Промышленность

EWZ
10.9%
XME
0.4%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
XME
0.8%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
XME

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
XME

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
XME

-

Технологии

EWZ
1.0%
XME
2.2%

Недвижимость

EWZ

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

EWZ vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.40

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.85

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.78

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

9.55

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.40

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

0.00

Просадки

Сравнение просадок EWZ и XME

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-85.89%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-22.60%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-30.47%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-37.27%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-61.69%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-10.72%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-44.12%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

8.92%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и XME

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 7.32%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

14.01%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

27.83%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

35.60%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

32.72%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

32.91%

+1.16%

Сравнение комиссий EWZ и XME

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и XME

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and XME have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.01%) compared to EWZ (7.32%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 19.09% vs 7.53% for EWZ. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.09% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.32% for XME.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while XME is Materials. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор