PortfoliosLab logo
Сравнение PPA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPA и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PPA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
684.32%
370.37%
PPA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPA:

0.99

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

PPA:

1.47

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

PPA:

1.21

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PPA:

1.34

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

PPA:

4.75

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

PPA:

4.30%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

PPA:

20.68%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PPA:

-57.37%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PPA:

-4.47%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.35% соответственно.


PPA

С начала года

3.39%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.16%

1 год

19.50%

5 лет

18.82%

10 лет

13.67%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PPA и SCHD

PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PPA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PPA: 0.99
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино PPA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPA: 1.47
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега PPA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PPA: 1.21
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара PPA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PPA: 1.34
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина PPA, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PPA: 4.75
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.23
PPA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и SCHD

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PPA и SCHD

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.47%
-11.33%
PPA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и SCHD

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
11.25%
PPA
SCHD