- ISIN
- US81369Y4070
- CUSIP
- 81369Y407
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 16 дек. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Consumer Discretionary Select Sector Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $22B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) снизился на 4.4% с начала года. Текущая цена акции XLY — $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,341.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) показал доход в -4.35% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLY составила 12.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность XLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении XLY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | -3.56% | -6.56% | 8.60% | 2.13% | -5.69% | -4.35% | ||||||
| 2025 | 3.49% | -6.98% | -8.31% | -0.10% | 8.38% | 1.87% | 1.89% | 4.66% | 3.59% | 0.12% | -1.45% | 1.20% | 7.37% |
| 2024 | -4.41% | 7.89% | -0.06% | -4.50% | 0.20% | 3.88% | 2.79% | -0.20% | 7.30% | -1.74% | 12.91% | 1.11% | 26.51% |
| 2023 | 15.13% | -2.13% | 3.06% | -1.12% | 2.54% | 12.23% | 2.31% | -1.74% | -5.53% | -5.52% | 10.97% | 6.13% | 39.64% |
| 2022 | -9.53% | -4.07% | 4.43% | -11.96% | -5.12% | -10.83% | 18.44% | -4.50% | -8.21% | 1.11% | 1.49% | -11.40% | -36.27% |
| 2021 | 0.77% | -0.53% | 4.46% | 6.46% | -3.40% | 3.46% | 1.05% | 1.78% | -2.14% | 12.09% | 1.64% | 0.15% | 27.93% |
Метрики бенчмарка
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund has an annualized alpha of 3.09%, beta of 1.03, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 1998.
- This ETF captured 117.37% of S&P 500 Index gains and 103.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.76, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 117.37%
- Участие в снижении
- 103.77%
Комиссия
Комиссия XLY составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLY имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.46 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 10.92 | -9.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.95 | $0.81 | $0.70 | $0.64 | $0.54 | $0.66 | $0.80 | $0.67 | $0.59 | $0.69 | $0.56 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund составляет 8.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.05%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.67%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -33.91%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.55%сент. 2001 г. | 1y 5mo | 5mo 26d | 1y 11moапр. 2000 г. - март 2002 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -31.54%март 2003 г. | 11mo 27d | 8mo | 1y 7moмарт 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| XLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -56.78% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -9.10% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.01% | -18.90% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -25.43% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -33.92% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -3.21% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -10.71% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.04% | +2.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLY
Добавьте Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLY