PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COLO returned 14.02%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COLO charges 0.62%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности COLO и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

COLO

1 день
1.13%
1 месяц
8.01%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.71%
1 год
45.86%
3 года*
31.80%
5 лет*
14.02%
10 лет*
5.85%

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		13.08%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%2.86%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between COLO and EMXC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.52

The correlation between COLO and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и EMXC

Секторы
COLO
EMXC

Финансовые услуги

39.3%
19.6%

Сырьевые материалы

18.4%
6.8%

Коммунальные услуги

17.7%
2.3%

Энергетика

17.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Промышленность

2.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

45.0%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
EMXC
19.6%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
EMXC
6.8%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
EMXC
2.3%

Энергетика

COLO
17.3%
EMXC
4.2%

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
EMXC
3.4%

Промышленность

COLO
2.4%
EMXC
8.3%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
EMXC
4.5%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

EMXC
2.9%

Здравоохранение

COLO

-

EMXC
2.2%

Недвижимость

COLO

-

EMXC
1.0%

Технологии

COLO

-

EMXC
45.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

COLO vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.71

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.27

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.37

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

17.27

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.28

Просадки

Сравнение просадок COLO и EMXC

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-42.81%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-14.41%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-19.12%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-28.91%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

-7.55%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-10.19%

-30.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.64%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и EMXC

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 11.02%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

12.57%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

21.20%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

23.27%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

17.82%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

19.99%

+5.44%

Сравнение комиссий COLO и EMXC

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и EMXC

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.64%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COLO and EMXC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to COLO (11.02%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, COLO leads with 14.02% vs 11.46% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COLO has performed better with a 14.02% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 2.13% for EMXC.

COLO is categorized as Latin America Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор