PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNR с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

GNR и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GNR и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNR и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		19.84%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNR показывает доходность 19.84%, а REMX немного ниже – 19.76%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.31% соответственно.

GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с XLEGNR с BCIGNR с VAWGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXIGNR с COMT
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с WTREREMX с VVMX.DE

Сравнение комиссий GNR и REMX

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Доходность на риск

GNR vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.67

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.10

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

5.48

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.59

16.18

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.67

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.28

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.10

+0.36

Корреляция

Корреляция между GNR и REMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и REMX

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок GNR и REMX

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GNRREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-90.20%

+38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-23.35%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-73.34%

+47.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-73.34%

+24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-59.46%

+57.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-67.01%

+51.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

7.92%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и REMX

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNRREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

15.48%

-9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

37.90%

-24.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

48.17%

-27.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

39.75%

-19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

36.60%

-14.59%