Сравнение GNR с REMX
GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 9.41%/yr vs 6.20%/yr for REMX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности GNR и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 9.41% против 6.20% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 9.41%
REMX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -24.33%
- 6 месяцев
- -19.12%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам GNR и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 12.32% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -0.93% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between GNR and REMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between GNR and REMX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GNR и REMX
Секторы
GNR
REMX
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Технологии
-
-
Сырьевые материалы
GNR
REMX
Энергетика
GNR
REMX
-
Потребительский циклический сектор
GNR
REMX
-
Потребительский защитный сектор
GNR
REMX
-
Недвижимость
GNR
REMX
-
Промышленность
GNR
REMX
-
Финансовые услуги
GNR
REMX
-
Здравоохранение
GNR
REMX
-
Коммунальные услуги
GNR
REMX
-
Коммуникационные услуги
GNR
-
REMX
-
Технологии
GNR
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNR vs. REMX — Ранг доходности на риск
GNR
REMX
Сравнение GNR c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNR | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.73 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 5.29 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNR и REMX
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNR | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -90.20% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -33.14% | +22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -61.27% | +40.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -73.34% | +47.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -73.34% | +24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -66.47% | +58.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -66.80% | +51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 10.82% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и REMX
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.60%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNR | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 11.18% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 37.23% | -23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 49.89% | -32.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 40.71% | -20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 37.23% | -15.47% |
Сравнение комиссий GNR и REMX
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и REMX
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности REMX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.64% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.78% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
GNR and REMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (11.18%) compared to GNR (4.60%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs REMX's -90.20%.
On 10-year performance, GNR leads with 9.41% vs 6.20% for REMX. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GNR has performed better with a 9.41% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
GNR has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.78% for REMX.
GNR is categorized as Natural Resources, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.59% for REMX.
GNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNR и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор