PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJ returned 25.93%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%14.54%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between DXJ and EMXC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.54

The correlation between DXJ and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и EMXC

Секторы
DXJ
EMXC

Промышленность

27.4%
8.3%

Финансовые услуги

18.3%
19.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
4.5%

Технологии

12.9%
45.0%

Сырьевые материалы

8.5%
6.8%

Здравоохранение

6.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Энергетика

1.7%
4.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

DXJ
27.4%
EMXC
8.3%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
EMXC
19.6%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
EMXC
4.5%

Технологии

DXJ
12.9%
EMXC
45.0%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
EMXC
6.8%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
EMXC
2.2%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
EMXC
2.9%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
EMXC
3.4%

Энергетика

DXJ
1.7%
EMXC
4.2%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
EMXC
2.3%

Недвижимость

DXJ

-

EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

DXJ vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.71

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.27

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.37

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

17.27

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.65

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DXJ и EMXC

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-42.81%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.41%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-19.12%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.91%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-7.55%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-10.19%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.64%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и EMXC

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

12.57%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

21.20%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

23.27%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.82%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

19.99%

+0.20%

Сравнение комиссий DXJ и EMXC

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и EMXC

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and EMXC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, DXJ leads with 25.93% vs 11.46% for EMXC. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 25.93% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.10% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.49% for EMXC.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор