PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с IXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.79%/yr vs 10.03%/yr for IXC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности IHI и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.03% соответственно.

IHI

1 день
-0.44%
1 месяц
1.73%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-19.39%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
8.79%

IXC

1 день
1.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.15%
1 год
46.37%
3 года*
17.70%
5 лет*
19.39%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.71%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
IXC
iShares Global Energy ETF		30.67%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between IHI and IXC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.43

The correlation between IHI and IXC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHI и IXC

Секторы
IHI
IXC

Здравоохранение

100.0%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IHI
100.0%
IXC

-

Промышленность

IHI
0.2%
IXC

-

Сырьевые материалы

IHI

-

IXC

-

Коммуникационные услуги

IHI

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

IHI

-

IXC

-

Энергетика

IHI

-

IXC
100.0%

Финансовые услуги

IHI

-

IXC

-

Недвижимость

IHI

-

IXC

-

Технологии

IHI

-

IXC

-

Коммунальные услуги

IHI

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

IHI vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.48

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
3.14

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.82

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

14.26

-16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.48

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.83

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IHI и IXC

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-67.88%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-9.66%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-19.06%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-24.93%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-64.16%

+30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.19%

-5.96%

-18.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-17.47%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

3.26%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и IXC

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.55%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.51%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.79%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

23.52%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

26.85%

-7.05%

Сравнение комиссий IHI и IXC

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и IXC

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IXC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.82%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IHI and IXC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.01%) compared to IXC (6.55%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, IXC leads with 10.03% vs 8.79% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 10.03% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.45% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while IXC is Energy Equities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.46% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор