Сравнение VGT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGT или VOO.
Основные характеристики
VGT | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.59% | 10.40% |
Дох-ть за 1 год | 40.71% | 32.36% |
Дох-ть за 3 года | 14.82% | 11.45% |
Дох-ть за 5 лет | 22.34% | 15.03% |
Дох-ть за 10 лет | 20.43% | 12.94% |
Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.95 |
Дневная вол-ть | 17.81% | 11.59% |
Макс. просадка | -54.63% | -33.99% |
Current Drawdown | -0.86% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между VGT и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGT и VOO
С начала года, VGT показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.43% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VGT и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Information Technology ETF | 2.45 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и VOO
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGT и VOO
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGT и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и VOO
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.