PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTVOO
Дох-ть с нач. г.8.59%10.40%
Дох-ть за 1 год40.71%32.36%
Дох-ть за 3 года14.82%11.45%
Дох-ть за 5 лет22.34%15.03%
Дох-ть за 10 лет20.43%12.94%
Коэф-т Шарпа2.452.95
Дневная вол-ть17.81%11.59%
Макс. просадка-54.63%-33.99%
Current Drawdown-0.86%-0.14%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между VGT и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGT и VOO

С начала года, VGT показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.43% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,069.10%
515.84%
VGT
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Information Technology ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VGT и VOO

VGT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.45
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.95

Сравнение коэффициента Шарпа VGT и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGT и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.45
2.95
VGT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и VOO

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.69%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VGT и VOO

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGT и VOO


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.86%
-0.14%
VGT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и VOO

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.33%
2.89%
VGT
VOO